Indicateur Pas de Divergence repaint Hey Je n'ai donc pas besoin de pratiquement aucun repainting Indicateurs avec mql4 archive si vous n'avez pas besoin mql4 dans ce cas ex4 peut bien être. Cliquez ici pour télécharger un nouvel outil de négociation et de la stratégie GRATUITEMENT Peut être une perception avec une approche terrible influencée par la divergence avec plusieurs indicateurs. Vous trouverez la liste des indicateurs probables. Lesquels ont tendance à ne pas repeindre Tous les gens obtiennent des informations détaillées Indicateurs CCI RSI Stochastique CHT Régression COG v1 Regression TMA MFI Mère MACD ADX Son ATR WPR RVI RSX Heiken Ashi MACD Croisement MACD Standard RD Arrangement Quantum en utilisant notifier MACD VOB Divergence. Autres Recherchés Aucun repaint rsi divergence indicator Message navigationConvergenceDivergence (wip5.51.ex4) Rejoint Oct 2006 Statut: Membre 26 Messages Ouais, j'ai vérifié le journal. Tout avait l'air bien. Je comprends que vous hésiteriez à télécharger le fichier MQ4. Même si je l'avais, je ne suis pas sûr que cela aiderait. Bien que l'onglet de journal n'offre pas d'indices, je soupçonne qu'il peut avoir quelque chose à voir avec le dimensionnement des lots. Au début, je pensais qu'il pourrait avoir quelque chose à voir avec la course seulement sur certaines paires. je ne pense pas. Je voudrais le tester et le regarder exécuter sur le diagramme visuel. 2 12 ans de données serait intéressant. Conseil rapide, si vous ne le savez pas déjà, maintenez le bouton quotpage downquot pendant un test visuel. Il fonctionne à super vitesse. En outre, en ce qui concerne la divergence, voici un fil qui a un très bon indicateur de divergence sur elle. Les lignes en pointillés que les tracés d'indicateur sur la carte sont divergence inverse et les lignes pleines sont la divergence classique. Alors, comment fonctionne cette EA de toute façon Ne cherche t elle que la divergence Se distingue t elle entre divergence inverse et divergence classique? Un rapide résumé serait super. Merci pour votre travail. Date d'inscription: juillet 2007 Statut: accompli néophyte 170 Messages Salut, Bien que l'onglet de la revue n'offre pas d'indices, je soupçonne qu'il peut avoir quelque chose à voir avec le dimensionnement des lots. Ebont74 Bon point, le compte que vous avez appliqué à des lots commerciaux fractionnés Si non, définir quotLotsquot à 1, et quotLotMultiplierquot à 1 pour une solution rapide. Ill travailler sur une solution pour distinguer entre les comptes de lot entier, et les comptes de lot fractionnaire. La première capture d'écran ci jointe montre la divergence, la tendance du prix plus élevé et l'indicateur tendance inférieure, en utilisant les ordres de limite, vendre les hauts, la sortie à un multiple de atr inférieur au prix de vente moyen. Cela empêche les shorts moins chers de devenir de gros perdants si le prix ne tombe pas suffisamment loin pour les rendre rentables. La deuxième capture d'écran jointe montre la convergence, la tendance des prix plus bas et l'indicateur tendance plus élevée. Encore une fois en utilisant les ordres de limite, acheter les bas et sortir tous à un multiple de atr au dessus du prix d'achat moyen, avec le même objectif de prévenir les longs plus élevés de devenir des perdants grands devraient prix ne parviennent pas à récupérer assez pour les rendre rentables. Un multiple TP plus important pourrait être utilisé, mais il existe un risque que le marché continuera à se dégrader par rapport au signal actuel et que les retracements ne fermeront pas les signaux antérieurs exposant le compte à de gros tirages et à un effondrement potentiel. Im toujours à la recherche d'un mécanisme TS approprié pour permettre la maximal Quotlet profits runquot but, tout en minimisant l'exposition au risque. Merci pour le lien. Va chercher plus et peut être incorporer les deux. Bon point, le compte que vous avez appliqué à des lots fractionnaires commerciaux Si non, définir quotLotsquot à 1, et quotLotMultiplierquot à 1 pour une solution rapide. Ill travailler sur une solution pour distinguer entre les comptes de lot entier, et les comptes de lot fractionnaire. La première capture d'écran ci jointe montre la divergence, la tendance du prix plus élevé et l'indicateur tendance inférieure, en utilisant les ordres de limite, vendre les hauts, la sortie à un multiple de atr inférieur au prix de vente moyen. Cela empêche les shorts moins chers de devenir de gros perdants si le prix ne tombe pas suffisamment loin pour les rendre rentables. La deuxième capture d'écran jointe montre la convergence, la tendance des prix plus bas et l'indicateur tendance plus élevée. Encore une fois en utilisant les ordres de limite, acheter les bas et sortir tous à un multiple de atr au dessus du prix d'achat moyen, avec le même objectif de prévenir les longs plus élevés de devenir des perdants grands devraient prix ne parviennent pas à récupérer assez pour les rendre rentables. Un multiple TP plus important pourrait être utilisé, mais il existe un risque que le marché continuera à se dégrader par rapport au signal actuel et que les retracements ne fermeront pas les signaux antérieurs exposant le compte à de gros tirages et à un effondrement potentiel. Im toujours à la recherche d'un mécanisme TS approprié pour permettre la maximal Quotlet profits runquot but, tout en minimisant l'exposition au risque. Merci pour le lien. Va chercher plus et peut être incorporer les deux. Une autre approche serait de ne pas différencier entre mini, mico et comptes normaux, en utilisant juste NormalizeDouble dans quelque chose comme ce extern double Lots 0.1 extern bool AutoMoneyMgmt true extern double PercentRisk 1 extern double StopLoss 40 Start () double risque PercentRisk 100 Auto money Management ici si (AutoMoneyMgmt) Lots NormalizeDouble (AccountBalance () riskStopLoss10,2) Cela donnerait une taille de lot de 2 chiffres. De couse ne voyant pas votre code pour la façon dont vous manipulez MM, cela pourrait être simpliste, mais il peut aider. Une autre approche serait de ne pas différencier entre mini, mico et comptes normaux, en utilisant juste NormalizeDouble dans quelque chose comme ce extern double Lots 0.1 extern bool AutoMoneyMgmt true extern double PercentRisk 1 extern double StopLoss 40 Start () double risque PercentRisk 100 Auto money Management ici si (AutoMoneyMgmt) Lots NormalizeDouble (AccountBalance () riskStopLoss10,2) Cela donnerait une taille de lot de 2 chiffres. De couse ne voyant pas votre code pour la façon dont vous manipulez MM, cela pourrait être simpliste, mais il peut aider. Merci SMJ, Le code existant est similaire, au lieu du risque de pourcentage, il trades 0,01 lot par 1000,00 actions, avec l'option d'augmenter en fonction des tolérances de l'utilisateur. J'ai essayé votre suggestion, mais elle ne fonctionne toujours pas. Désolé pour le problème, j'essaie vraiment de le faire fonctionner. . Qui est votre courtier i utiliser ibfx. Remarque rapide: lorsque je l'attache à un testeur visuel, tous les commentaires sont vers le haut dans le côté droit de l'écran et sont coupés de sorte que je ne puisse pas lire le mot entier ou voir la valeur qu'il affiche. Peut être que cela a quelque chose à voir avec ça. Corrompu. Assurez vous que le graphique est décalé vers la gauche, regardez la capture d'écran ci jointe. Peut être pour l'instant, je vais juste le mettre sur un tableau sur plusieurs paires pour voir comment il le fait. Je peux voir que vous avez une entrée pour le calendrier, est il important à quel point je vais avec ce que je comprends que, en règle générale, la divergence est meilleure sur des délais plus importants, mais juste pour le faire fonctionner. Un paramètre de quot0quot pour quotTradePeriodquot utilisera les données de période sur lesquelles le graphique est ouvert. Merci pour votre explication de la fonction. J'ai été à la recherche d'une EA qui fait tout comme vous l'avez décrit. J'étais en fait d'essayer de construire autour de l'indicateur dans le lien, je veux dire d'une façon ou d'une autre parler quelqu'un d'autre à le faire. Il semble que ce que vous appelez convergence, je faisais référence à la divergence inverse. même différence. Si pendant le test visuel, vous faites une pause et appliquez l'indicateur (RSI (13), fermer les prix) au graphique, les courbes de tendance doivent être tracées à la fois sur la fenêtre de prix et sur la fenêtre d'indicateur. Merci, Ebont 74 voir commentaires ci dessus inséré. C'est intéressant, je n'ai jamais vu MM manipulé de cette façon. Pour moi, cela semble un peu arbitraire. Je veux dire que le commerce devrait déterminer la taille d'arrêt ou il devrait y avoir une compréhension de taille d'arrêt avant d'entrer dans le commerce et puis l'arrêt devrait être utilisé détermine la taille des lots sur la base du montant du risque et le solde, ou la marge, équité. Il pourrait être que vous avez une autre façon de figurer stop loss. Mais pour moi c'est ce que je veux savoir d'abord et la taille des lots sort de cette connaissance. Merci pour ce partage. Vous m'avez instruit sur une approche différente. Il est arbitraire, je veux éviter la variation dans la taille du lot causée par drawdownshortterm (un) pertes réalisées, de sorte que, comme le solde moyen du compte augmente, les lots échangés augmentent. Et les lots actuellement négociés ont la chance de récupérer les pertes, plutôt que d'une loterie diminuée essayer de récupérer une perte d'une plus grande loterie, et en effet, la création d'une spirale descendante. J'aime à la moyenne dans une position, et le prix moyen d'utilisation pour sortir. Peut être que je devrais utiliser un stoploss, mais étant donné arrêter les courtiers de chasse, la stabilité relative du marché, je me sens à l'aise d'utiliser aucun arrêts. Je crée les EA principalement pour mon usage, mais je ressens le besoin de partager mon travail pour une certaine raison gratifiante. Merci pour vos commentaires, vous avez fourni des idées qui méritent d'être examinées. Vous trouverez ci joint une capture d'écran des valeurs d'information sur le marché de mon courtier. Certains courtiers n'utilisent pas toutes ces valeurs et cela pourrait avoir un impact négatif sur les performances de cet expert. En outre, cet expert utilise des ordres de limite. Différents courtiers utilisent diverses définitions pour les types d'ordres. Pour cet expert, un ordre de limite d'achat est défini comme un ordre qui est placé en dessous de Ask actuel et est exécuté lorsque Ask tombe au prix limite d'achat. Un ordre de vente limite est défini comme un ordre qui est placé au dessus de l'offre actuelle et qui est exécuté lorsque la soumission s'élève au prix limite de vente. Si votre courtier n'utilise pas de commandes limites ou ne les définit pas différemment, cela aura un impact négatif sur l'exécution de l'ensemble d'instructions de cet expert. Enfin, les valeurs par défaut des variables externes pour 5.51b sont définies pour EurGbp 60m. Image attachée (cliquer pour agrandir)
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